Каталог форекс ресурсов Почему стоит обратить внимание на экзотику? » Форекс аналитика | Almazov.pro



Почему стоит обратить внимание на экзотику?

Аналитика форекс - клуб » Статьи:Фракталы Анализ » Почему стоит обратить внимание на экзотику?

Почему для аналитического обзора были выбраны данные инструменты: GBP/CHF, CAD/JPY и EUR/AUD, ведь, в целом, они не на слуху и, казалось бы, не заслуживают столь пристального внимания для изучения.


Сегодня не удивительно то, что около 98% всех тех, кто торгует на валютном рынке, неважно демо это счет или реальный, выбирают стандартные валютные пары Евро, Франк, Фунт, Иена. Большинство людей вообще не знают о том, что есть возможность работать с другими валютами, оставшийся контингент в основном ориентируется на то, что по данным парам выходит достаточно большое количество информации, а также торговые условия с низким спрэдом, которые, возможно, подходят для скальпинга. Но основная суть заключается в том, что это большинство торгует тем, чем должно торговать, именно по этой причине условия на данные инструменты самые выгодные, по ним выходит основная аналитика и их обсуждают на форумах. Однако, я уверен в том, что многие трейдеры попросту даже не умеют выбрать для себя валютную пару, а именно относительно своей торговой стратегии, хотя последняя, в своей сути, основывается на классических индикаторах, которые не способны выявить свойств временного ряда.


Данные валютные пары были выбраны по следующим основным критериям:


1.    Торговля в цикле
2.    Структурная корреляция
3.    Слабая корреляция с парой Евро/Доллар
4.    Высокая доходность
5.    Низкая зашумленность временного ряда
6.    Хорошая размерность


Если вы не умеете выявлять данные параметры из временного ряда, то вы не сможете отобрать для своей работы правильный инструмент, именно тот который нужен вам. Это очень важно и для такой стратегии, как скальпинг, так как он требует еще более тонкого разбора временного ряда, чем та же стратегия работы в цикле. Например, данный инструмент AUD/NZD, крайне нежелателен, как для скальпинга, так и для торговли в цикле:

 

Фрактальный анализ финансовых рынков. Алмазов А.А.

  
Можно заметить, что в масштабе Н1 присутствуют шумовые выбросы, которые были созданы более мелкими временными зонами. Из-за таких движений инструмент теряет стратегическую ценность относительно торговли в цикле и становится опасным для краткосрочных сделок. Однако есть в нем и своя изюминка, которую я рассмотрю в отдельной статье.


Вы уже знаете то, что в торговом терминале MT4 или MT5 существует огромное количество комбинаций валютных пар, поэтому очень важно уметь разбираться в том, что нужно именно вам.


В данной статье я в краткой форме разберу понятия, перечисленные выше, и мы посмотрим на то, насколько они соответствуют выбранным мною инструментам.


Стратегия торговля в цикле, подразумевает непрерывную связь между входом в модель (графический паттерн) и последующим открытием и закрытием сделок, до того, момента, пока не завершится цикл, не только графической структуры, но и сделок. Поэтому, при данной стратегии очень важны такие параметры временного ряда как: размерность и низкая зашумленность, так как нам нужна точная отработка ключевых целей, а также выявление начальных условий временного ряда, исходя из масштаба Н1. 
 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк

 

CAD/JPY
 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк

EUR/AUD


Как видно из данных изображений, которые представлены выше, эти инструменты идеально подходят для выявления структуры цикла, а также обладают низкой зашумленностью временного ряда, что позволит комфортно работать со шкалой. В целом, не секрет в том, что валюты это самый ликвидный инструмент на финансовом рынке, поэтому здесь и структура временного ряда соответствующая. В акциях российских компаний очень легко выявить те инструменты, которые наиболее ликвидные по отношению к другим, только исходя из их графиков.
 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк

GBP/CHF


Данная валютная пара менее послушна, так как наблюдаются шумовые, но нерегулярные вылазы цены. Тем не менее, они не перекрывают основное направление в структуре, что позволяет работать в цикле. Что касается шумовых выбросов, то данное явление необходимо учесть при разработке ВПС (вероятностно-параметрическая статистика), а также при наложении шкалы на начальные условия цикла.


Структурная корреляция, это параметр, который позволяет находить различные тонкие структурные взаимосвязи между основными валютными парами и данными кросс курсами. В данном случае эти три инструмента представляют определенный интересен, для выявления таких связей, так как содержат все основные инструменты в своем составе. Наиболее подробно я разберу их в другой статье, так как эта тема отдельного разговора.


Корреляция с парой Евро/Доллар:


EUR/AUD – 81.5
CAD/JPY - 16.3
GBP/CHF – (-30.6)


Эти данные рассчитал корреляционный калькулятор. Можно видеть, что пара EUR/AUD обладает высокой положительной корреляцией, однако в действительности поведение данной пары значительно отличается от Евро.

 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк 
EUR/AUD и EUR/USD


Из данного изображения видно, что, несмотря на высокий показатель корреляции, по своим свойствам это очень различные инструменты. На графиках слева, отмечена дата 5 октября 2012 года, можно видеть, что EUR/AUD наиболее склонна к образованию тенденций, нежели пара Евро/Доллар, где к тому же, мы видим более высокую размерность времена ряда. Таким образом, не смотря на цифры, сущность этих инструментов значительно расходится. К тому же, при такой разнице в поведении, я бы не рекомендовал излишне доверять цифрам.


 Что касается остальных пар, то я думаю, здесь нет необходимости приводить их примеры.


Почему важны отклонения от основных валют? Это дает вам дополнительный источник  информации для принятия аналитических решений. На самом деле, не так-то и просто найти инструмент, который бы как-то отличался от основной структуры рынка и имел бы при этом хорошие свойства временного ряда для внутри дневной торговли.  


Наконец, такой параметр, как доходность, можно определить из масштаба Н1. Это расстояние, которое проходит одна свеча за час, выраженная в пунктах. Очень важный параметр, для осуществления сделок внутри дня. На валютном рынке, и не только на нем, есть инструменты, где данные движения составляют небольшой диапазон, в итоге, вам даже сложно будет отработать свой спрэд, не говоря уже о какой-то прибыли. К тому же, торговля на данных инструментах уже теряет всякий интерес с позиции заработка. На валютном рынке не так часто формируются тенденции, чтобы пренебрегать тем потенциалом прибыли, который можно с них забрать.  И дело тут, даже не в волатильности, как может показаться. 

 

Посмотрите на пару Евро/Фунт:

 


 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк

 


с первого взгляда очень даже волатильный инструмент, который мало чем отличается от тех, что мы рассматриваем в данной статье. Однако посмотрите на потенциал прибыли, который вы можете получить с цикла по данной валюте. Еще раз напомню о том, что для меня наиболее важна работа в структуре и здесь потенциал прибыли играет первостепенную роль.


 

Фрактальный анализ финансовых рынков. Алмазов А.А.

 

CAD/JPY

 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк

 

GBP/CHF


 

Аналитика форекс, валютные пары, евро, доллар, франк

 

EUR/AUD


 

На данных изображениях вы можете видеть какой потенциал прибыли находится в приблизительно одинаковых структурах для каждой валютной пары. По тем инструментам, которые я рассмотрел в данной статье, средний размер спрэда составляет 7 – 10 пунктов (плавающий спрэд). Для краткосрочной стратегии, это может показаться большим спрэдом, но еще более опасным для нее может оказаться маленький спрэд. На мой взгляд, спрэд, это последнее на что мы должны обратить внимание при выборе инструмента для торговли в цикле.


В данной статье я не могу рассказать про все нюансы, которые так или иначе связаны с данными парами, поэтому я буду разбирать их постепенно, когда речь будет идти о таких явлениях как корреляция, структурная корреляции, размерность, торговля в цикле и т.д. Мне есть, что еще рассказать про данные инструменты, а вы поразмышляйте на тему о том, как вы выбирали для себя тот или иной инструмент. Жду ваших писем, которые вы мне можете отправлять на e-mail info@alexeyalmazov.com.

 

Размещение данного материала на сторонних ресурсах возможно только с разрешения автора статьи. 






Анализ акций, CFD

Опрос

Качество аналитики

Лучшая из всех
Очень хорошо
Устраивает как дополнение
Встречал и получше
Не подходит для меня