Каталог форекс ресурсов Обучение форекс 36. Вебинар: " Дробное броуновское движение - модель поведения цены на Форекс" » Форекс аналитика | Almazov.pro



Обучение форекс 36. Вебинар: " Дробное броуновское движение - модель поведения цены на Форекс"

Аналитика форекс - клуб » Вебинары начинающим Трейдерам » Обучение форекс 36. Вебинар: " Дробное броуновское движение - модель поведения цены на Форекс"








В дробном броуновском движении мы рассматриваем Н, как некоторый параметр, который может принимать значения в области от 0 до 1, причем эти значения имеют дробный характер, что выделяет дробное броуновское движение по отношению к классическому определению схожего процесса. При Н = 0.5 (или ½) процесс будет соответствовать обыкновенному броуновскому движению. Однако, как нам уже известно, Херст вывел иное значение Н, равное 0.7, как некий универсальный коэффициент, который обнаруживается в случайных процессах. Как же в данном случае будет выглядеть временной ряд? Такие значения будут выглядит значительно более сглаженными и образовывать ярко выраженные тенденции, именно те тренды, которые так важны для трейдера.  


Как предположил Мандельброт, в таких данных есть зависимость прошлых значений с будущими. Важно понимать, что эта зависимость себя проявляет не в определении направления, как многие могут подумать, то есть если наблюдается восходящее движение, то и в будущем можно наблюдать восходящий тренд, а в ХАРАКТЕРЕ поведения цены, в ее свойствах. Например, если наблюдается спокойное движение при Н = 0.7, то есть большая вероятность того, что в ближайшем будущем не произойдет резких изменений в размерности цены, т.е. временной ряд не станет бурным, при этом направление может быть как восходящим, так и нисходящим.


Для Н >=1 выше описанное выражение будет иметь вид:

 

dP ~ (dt)H>=1


Если Н< 0.5, будем наблюдать наиболее бурный временной ряд, который будет похож на пару EUR/USD, где импульсивные резкие скачки сменяются продолжительными коридорами. Системы с показателем Н<0.5 можно считать бурным (быстрым) проявлением в развитии общей структуры. Здесь очень трудно сделать, какой-либо прогноз на долгосрочную перспективу, так как большие колебания не задают определенной тенденции и всегда есть риск возврата к исходному значению. Однако и в этой системе мы можем говорить о долгосрочной зависимости, так как если наблюдается такой характер поведения системы, то и в ближайшем будущем есть вероятность, что оно продолжится, т.е. на некотором интервале времени данное поведение будет свойственно движению цены, что можно выразить следующим образом:


dP ~ (dt)H<0.5


Параметр Н, рассматривается Мандельбротом, как показатель фрактальной размерности, так как он принимает дробные, не целые значения. Отсюда и название дробное броуновское движение. Классическая же модель Башелье подразумевает постоянный, не меняющийся Н = 0.5 и здесь ключевым моментом являлась теория Энштейна:


Частица, подчиняющаяся Броуновскому движению, будет уходить от своего начального положения на расстояние, пропорциональное  квадратному  корню (т.е. степени ½) от проходимого  времени.






Анализ акций, CFD

Опрос

Качество аналитики

Лучшая из всех
Очень хорошо
Устраивает как дополнение
Встречал и получше
Не подходит для меня