Каталог форекс ресурсов Основы фрактального анализа: ФРАКТАЛ. » Форекс аналитика | Almazov.pro



Основы фрактального анализа: ФРАКТАЛ.

Аналитика форекс - клуб » Статьи:Фракталы Анализ » Основы фрактального анализа: ФРАКТАЛ.

Уважаемые коллеги, с данной статьи я начинаю публикацию серии статей для начинающих. Из этого материала Вы сможете в достаточно подробной форме ознакомиться с основными понятиями и инструментами фрактального анализа, которые применяются мною на текущий момент времени. С момента выпуска моей первой книги «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки» прошло уже 10 лет, за это время произошли достаточно весомые улучшения прогностической модели фрактального анализа. Однако, многие, кто ознакомился с книгой «Фрактальная теория рынка Форекс» (2-ой тираж книги) не имеют понимания о том, что сегодня представляет собой модифицированный фрактальный анализ. Надеюсь, цикл данных статей поможет Вам узнать о новых и очень интересных аспектах фрактального анализа, которые были разработаны за 10 лет работы на финансовых рынках. В конце каждой статьи будут приводиться ссылки на более близкие понятия.


 

Определение фрактала на финансовых рынках.

 

 

Классическое определение фрактала:


 

Фрактал (fractus – состоящий из фрагментов) – это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. Масштабная инвариантость, наблюдаемая во фракталах, может быть либо точной, либо приближённой.

 

Любое понятие можно, как минимум, выразить в двух его состояниях: по образу и сути (заложенная идея).

 

Образ — вид, изображение, форма.

 

Суть – это самое главное и существенное в изучаемом объекте, процессе, понятии.

 

Образ фрактала, относительно финансовых рынков выражается во фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта, где сложение гармоник по принципу ряда Фурье, приводит к формированию сложных структур:

 


 

Основы фрактального анализа: ФРАКТАЛ.

 

Изобр.1

Функция Вейерштрасса-Мандельброта – основной образ фрактального анализа.


 

Эти модели являются основным базисом для изучения принципов структуры временного ряда, а также выявления упорядоченных образов из случайной субстанции самого процесса формирования цены.


 

 

Изобр.2

 

 

Как видно из изображения 2, с помощью фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта можно получать реалистичные модели поведения цены финансовых активов, которые можно использовать в качестве ключевых шаблонов поиска торговых непериодических циклов, где каждая структура имеет свои особенности. Важно отметить тот момент, что в своих последующих работах я пришел к статистическому подобию временного ряда и на сегодняшний день работа с моделями временного ряда, происходит именно с учетом данного процесса. Раннее мы проводили сравнительный анализ графической модели цикла и пытались найти схожие формации на валютном и фондовых рынках. Такой подход к делу в очень близкой форме напоминал работу с циклом Эллиота, где трейдер пытается найти закономерную цифровую и буквенную последовательность на любом участке временного ряда. Такой подход не является оправданным, так как в данном случае трейдер не различает основные состояния временного ряда, а также его участки, где происходит потеря памяти между данными. Проще говоря, мы пришли к тому, что временной ряд на финансовых рынках (Форекс или Фондовый рынок) не является однородным, как это предполагает теория Эллиота, где все данные рассматриваются, как один глобальный цикл, с вложенными в него самоподобными структурами. Отчасти эта модель в общем теоретическом подходе имеет право на жизнь, но в реальности, поведение системы на каждом отдельно взятом участке требует более тонкого анализа, нежели общей подгонки под структурные паттерны, которые цена формировала в прошлом. С новым методом работы с ценой, с учетом статистического подобия, вы сможете ознакомиться в разделе обучения нашего портала «Практический курс». В данной статье приведем лишь пример статического подобия и его разницу между графическим образом цикла:

 

 

Основы фрактального анализа: ФРАКТАЛ.

Изобр.3

 


На изображении 3 вы можете видеть один и тот же временной ряд данных, но с разными свойствами, которые задаются параметрами функции (броуновское движением). Можно заметить, что в зависимости от типа данных меняется не только образ графической модели (цикла), но и сама стратегия работы! В результате трейдер, зная то, как работать со статистическим подобием данных, может выбрать торговый инструмент и, главное, стратегию работы с циклом, так как далеко не на каждом активе вы сможете наблюдать правильные циклы. Эллиот не мог видеть данного различия, так как его теория цикла отражает лишь такое базисное понятие фрактала, как каждый элемент модели, подобен ее целостной форме:

 


 

Удивительным остается тот момент, что благодаря своему широкому распространению, цикл Эллиота до сих пор используется большинством трейдеров, тогда, как есть гораздо более эффективные инструменты и методы работы с графическими паттернами структуры (цикла).

 


 

Рекомендуем прочитать:


Почему понятие фрактала связана с броуновским движением? (скоро)

Основные понятия фрактального анализа: ХАОС – СЛУЧАЙ

Броуновское движение

Почему фракталы?






Анализ акций, CFD

Опрос

Качество аналитики

Лучшая из всех
Очень хорошо
Устраивает как дополнение
Встречал и получше
Не подходит для меня