Каталог форекс ресурсов Разметка волн и уровни Фибоначчи » Форекс аналитика | Almazov.pro



Разметка волн и уровни Фибоначчи

Аналитика форекс - клуб » Статьи:Фракталы Анализ » Разметка волн и уровни Фибоначчи

Разметка волн и уровни Фибоначчи

Большинству трейдеров уже знакомы загадочные числа Фибоначчи. Эллиот, применительно к своему циклу, также описал основные соотношения волн. Однако, когда дело доходит до практики, трейдеру почему-то не удается получить точных уровней, или по крайней мере даже приблизительных, чтобы успешно руководствоваться основными элементами структуры для последующего анализа временного ряда. Один из таких примеров об укороченной третьей волне (рис.1), тогда как данная волна по всем правиламо цикла Эллиота должна достигать уровня 161. 8 от первой волны, на примере она не то, что короче последующих, но и меньше предыдущих волн! Соответственно, при такой разметке Вы навряд ли достигнете совершенных пропорций. Возникает вопрос: как можно более грамотно применить уровни Фибоначчи, чтобы не происходило подобных казусов?

 

 

(а)

(б)

Рис.1



Все дело в том, что как бы точно не был размечен цикл, состоящий из 8 отрезков, разной длины, в первую очередь человек запоминает общую форму модели. Раньше я обучал новичков основам валютного рынка: технический, фундаментальный анализ и т.д. И по программе мы проходили волны Эллиота и их подробную разметку в зависимости от рыночной ситуации. Скольких бы человек я не просил, после первого ознакомления с циклом, воспроизвести его, все время получал очень похожую картину (рис. 2):


Рис. 2

Не нужно быть профессиональным эллиотчиком, чтобы заметить, что все волны не выполнены в тех классических пропорциях, которые должны быть при разметке цикла. Типовой разметкой цикла Эллиота является изображение представленное на рисунке 3.

 

Рис. 3

 

Данный пример цикла был взят из Интернет. Мне не составило труда найти его, так как Интернет просто забит подобными трудами.

 

Такая не соразмерность волн результат линейного представления модели. Опять же вернемся к нашей прямой линии. При увеличении какого-либо фрагмента прямой, Вы не сможете понять размер изначального ее отображения, так как любой участок не отличается какой-то индивидуальностью (рис. 4).  Глядя на рис. 3 можно увидеть этому реальный пример, когда человек не задумывается над характерными особенностями цикла и размещает все волны в одинаковой пропорции. Каждая отдельная волна в цикле Эллиота не является чем-то уникальным и представляет собой форму на рис. 5.

 

 

Рис. 4                                                                  Рис. 5

Трейдер который руководствуется принципами, описанных в теории Эллиота, использует наложение ключевых уровней Фибоначчи исходя из названия волны, которое, как он считает, является истинным в текущей ситуации. Однако не секрет в том, что пока в природе не появилось человека, который бы в совершенстве расставлял цифры и буквы по структуре цены и ни разу не ошибся. Что же касается повседневности, то здесь ошибки происходят регулярно. Если мы сравним разметку волн, сделанную в один торговый день независимыми аналитиками, то не обнаружим для себя ничего удивительного – она будет разной (рис. 6).

 

 

Рис. 6

На данных рисунках разметка выполнена двумя независимыми аналитиками и как можно заметить, здесь наблюдаются существенные несогласования в структуре.

 

Отсюда можно сделать простой вывод: что если мы будем оперировать уровнями Фибоначчи исходя из названия волны, то вероятность сделать грамотную разметку будущих уровней зависит от того, насколько верно мы можем выполнять буквенную и цифровую разметку цикла. Для тех, кто не сильно знаком с теорией Эллиота поясню: что Эллиот описывал соотношения волн с помощью шкалы, следовательно, для того, чтобы оперировать шкалой Фибоначчи, для начала Вам необходимо было понять то, какая перед Вами волна, а уж затем применить правила. То есть получается, что мы опять же приходим к субъективности применения и этого инструмента, так как разметка цикла зависит только от нашего суждения и ни как не согласуется с рынком. В понятие «не согласуется с рынком» я вложил то, что рынок не скажет Вам, верно ли Вы поставили цифру или нет, это можно проверить только после завершения полностью сформированной модели (цикла), то есть на прошлых данных.

Получается, что пока мы не увидим, правы мы или нет, уровни Фибоначчи не смогут нам помочь. Большинство трейдеров находят выход в том, что отказываются от разметки волн, тем самым, измеряя уровни от стандартной структуры (рис.7). Для прогнозирования восходящего/нисходящего движения, необходимо наличие нисходящей/восходящей волны, с небольшим откатом от нее, для того, чтобы был потенциал разворота к верху/низу. К основанию волны прикладывается уровень 0, а к вершине 100, таким образом, получаем разметку внутри диапазона волны (рис. 7).

 

 

Рис. 7

Выполняя такую разметку, трейдер, как правило, будет ориентирован именно на нисходящий диапазон движения от восходящей волны, так как он не подразумевает, что данная волна может являться формирующим элементом начальных условий будущего восходящего цикла. В целом, если даже и подразумевается продолжение тенденции, то как правило, потенциал самого тренда очень ограничен значениями самой шкалы (базовые настройки в терминале МТ4).

 

Недостатком данного метода является то, что он ограничен в горизонтах прогноза и Вы не понимаете того, как при дальнейшем развитии восходящего цикла, волна на рис. 7 будет связана с ним, в результате чего, не сможете воспользоваться ключевыми уровнями, выходящими за пределы уровня 100 и соответственно не сможете определить диапазон действия импульса, а также потенциал развития восходящей тенденции. Более того, не всегда можно определить то, что текущая восходящая волна, от которой происходит замер уровней, действительно подошла к своему завершению. Но основной минус заключается в том, что трейдер, при данном методе, не сможет сориентироваться в развитии модели, в которой он делает замер, так как не знает с чего онаначинается и на каком уровне может закончиться, а также не видит целостного развития ситуации (имеется в виду учет временных масштабов).

 

Рис. 8

 

Как объединить все эти методики в одну и так, чтобы они не противоречили друг другу? И выход действительно есть. Основной недостаток волновой разметки в том, что она делает развитие текущей ситуации субъективным (где-то даже уникальным), однако если Вы знакомы с модельным рядом, полученным в результате работы с фрактальной функцией Вейерштрасса-Мандельброта, и достаточно хорошо ориентируетесь в понятии размерности модели, то Вам не составит труда разделить предыдущий тренд на составляющие его непериодические циклы, и выявить не следующую букву этой структуры, а начальные условия для будущего цикла. Тем самым представление о моделях помогает подойти к первому этапу: выявление развития новой структуры. Если до этого Вы наблюдали выраженный восходящий тренд (законченность которого опять же можно определить с помощью уровней Фибоначчи, однако замеры необходимо производить от начальных условий цикла, сформированного в прошлом, а не от последней импульсивной волны 5, как это сделано в методе Эллиота), то вам остается выявить только начальные условия для нисходящего цикла, и от них уже сделать замер возможных ключевых целей. На рис.8 вы можете видеть пример наложения шкалы на начальные условия цикла. 

 

Чтобы было более понятно, приведу следующий пример: на исторических данных, для поиска начальных условий восходящего цикла, необходимо найти выраженное нисходящее движение после которого наблюдается восходящий откат. Таким образом, на прошлых данных достаточно легко выявлять различные структуры и выполнять точные замеры, так как Вы уже видите где закончилось нисходящее движение и началось восходящее (рис.8). Однако, когда Вы торгуете, ориентируясь по текущей ситуации и ожидаете развитие восходящего движения, еще до этого момента Вам необходимо определить вероятные уровни где может закончится нисходящее движение и возле них ожидать формирования начальных условий для развития восходящего цикла (рис. 9).

 

Рис. 9

На данном рисунке черной линией показана текущая ситуация, тогда как красной, ожидаемое нами движение цены к ключевым уровням, которые мы получили в результате наложение шкалы Фиббоначчи на начальные условия нисходящего цикла. Определять точки разворота, где с наибольшей вероятностью будут формироваться начальные условия для противоположного движения, помогает не только шкала Фибоначчи, но и другие методы работы с ценой.

 

Но как нам определить действительно ли это будут начальные условия для нисходящего движения или же просто небольшая коррекция от восходящей волны? Здесь необходимо наблюдение за ключевым уровнем, пересечение которого отменяет развитие начальных условий. Почему? При наблюдении за развитием временных рядов мной было замечено любопытное свойство, заключается оно в том, что восходящий тренд в программе Fractan может иметь нормальное развитие только в том случае, если не пересекаются начальные условия предыдущего цикла (рис. 10).

 

Рис. 10

 

Данный уровень (красная горизонтальная линия на рис.10) выполняет ключевую роль при развитии начальных условий и при его пробое, мы можем ожидать продолжение восходящего движения, и отмены развития начальных условий для  нисходящего движения.  То есть получается, что до той стадии пока не будут полностью сформированы начальные условия для развития цикла, мы не можем определить будущие уровни развития всего цикла в целом.

 

 

После того, как начальные условия будут полностью сформированы, мы можем уже определить: основные уровни, пробой которых приводит к отмене развития начальных условий, предположим для восходящего движения, а также  целевые уровни, которые могут быть достигнуты ценой в случае успешного развития цикла.  Обратите внимание на то, что мы не придаем большого значения разметке, и готовы действовать, если ситуация развернется в противоположное направление. Самое важное в том, что мы идем по следам рынка и можем применять уровни Фибоначчи в согласии с текущей структурой цены и не ограничиваемся только простой структурой на рис.11.

 

 

 

 

 

Рис. 11


Я уверен, что после изучения данной лекции, многие из Вас смогут найдут сотни циклов различных валютных пар и накладывая на каждый из них уровни Фибоначчи, по правилам, которые были разработаны мной, исходя из практической деятельности работы со структурой цены, Вы будете приятно удивлены насколько точно цена отрабатывает свои ключевые цели, полученные от начальных условий. В процессе изучения практической торговли я расскажу еще о нескольких приемах определения ключевых уровней, которые будут также адекватными и достаточно простыми, однако, определив начальные условия цикла, Вы определили всю его судьбу.

 

Начальные условия всему голова!

 

При общении со своими учениками, я заметил, что очень не многие могут сразу определить структуру начальных условий и то, где они берут свое начало, однако самое интересное в том, что даже если Вы не можете определять начальные условия сразу на стадии их формирования, то при пробое ключевых уровней, которые Вы уже наложили на данную структуру, рынок покажет Вам, что Вы были не правы. То есть процесс определения начальных условий цикла, не является чем-то стационарным и однозначным, им Вы можете заниматься непосредственно и при изучении текущей ситуации на рынке.

 

При этом Вы не потеряете свой капитал, так как можете действовать только в направлении развития цикла (структуры). При грамотном же определении начала развития структуры, Вы будете наслаждаться каждым мгновением, когда рынок будет уверенно шагать до важных ценовых уровней отмеченных Вами уже заранее.

 

Важно понять, что рынок является Вашим учителем. Вы можете выполнять разметку волн даже в согласии с циклом Эллиота, но при этом она не должна Вам мешать поменять свою стратегию при изменении текущей ситуации, что при использовании жестких правил сделать практически невозможно. У каждого человека свое мировоззрение и при прогнозировании финансовых рынков это находит свое яркое выражение. Каждый воспринимает рынок по-своему и здесь необходимо найти как можно более простой контакт с рыночной структурой, который позволит увидеть рынок как нелинейную систему, отражающую суть его поведения. Мои методы направлены на то, чтобы Вы смогли выявить свой внутренний потенциал, пропустить их (методы) через свой фильтр восприятия окружающего мира, и имели возможность впустить в свою ежедневную работу нечто уникальное, что будет присуще только Вам, и что поможет увидеть рынок таким, какой он есть для Вас.  Я как реставратор, который работает над очень древней картиной, я не пытаюсь изменить ее новыми красками и новыми формами – моя основная цель сохранить подлинник и придать его содержанию точность и ясность, которая была утеряна под воздействием окружающей среды, при этом, стараюсь сделать это, как можно незаметнее.

 

Эллиот создал великолепную теорию, и она заслуживает похвалы, но мы должны идти дальше…






Анализ акций, CFD

Опрос

Качество аналитики

Лучшая из всех
Очень хорошо
Устраивает как дополнение
Встречал и получше
Не подходит для меня