Каталог форекс ресурсов Динамика и статика в цикле Эллиота » Форекс аналитика | Almazov.pro



Динамика и статика в цикле Эллиота

Аналитика форекс - клуб » Статьи:Фракталы Анализ » Динамика и статика в цикле Эллиота

Возможно, многим из Вас уже знакомы эти два понятия, однако на рис. 1 я привел пример того, что это значит в графическом понимании.


(а)                                                       (б)

Рис. 1

 

На рисунке слева (а) вы видите фрактал "Ковер Серпинского", который является ярким примером статики. Основным моментом данного фрактала является то, что он обладает четко выраженной границей, и все элементы, образуются внутри квадрата, не выходя за его пределы. Этот фрактал можно назвать геометрическим, так как он состоит из простого геометрического элемента – в данном случае пирамиды, и он не изменяет своей формы при формировании законченной модели. На рисунке справа (б) изображена динамическая фрактальная структура, которая имеет некоторые отчерченные границы, однако находится в постоянном пространственном развитии, образуя новые виды структур, которые будут частью целого, но не всегда его копией.

Структура цикла Эллиота, благодаря своей жесткой разметке и самоподобию элементов, напоминает нам квадрат Серпинского, где развитие структуры модели не выходит за общие рамки и развитие основных элементов происходит внутри нее. Здесь, также мы можем выделить один достаточно простой элемент, преобразование которого, ведет к формированию всего цикла в целом:


 

Рис. 2

Модельный ряд, который мы получаем в программе Фрактан, по своим свойствам более схож  с динамическим фракталом на рисунке 1(б). Как видно из рисунка 3, модель не ограничена развитием в пространстве, более того, хотя циклы и схожи между собой, однако они обладают различной размерностью, в результате, в первичных моделях (близких к 0 точке) могут отсутствовать некоторые элементы, которые есть в последующих циклах, что делает их в каком-то смыслеуникальными. Данная модель называется самоафинной. На рынке, вместо повторяющихся структур, вы будете наблюдать взаимосвязь моделей с разным показателем b. Обратите внимание также на то, что модель на изображении 3 является постоянно растущей и не имеет значений ниже 0. Котировки на рынке, также не могут принимать отрицательных значений и в этом плане между функцией Вейерштрасса-Мандельброта и финансовыми данными есть много общего.


Рис. 3


Однако, развитие модельного ряда в программе Fractan ограничено диапазоном от 1 до 2 (параметр b). Данный диапазон показывает лишь набор элементов (гармоник), тогда как их построение происходит согласно рис. 3, где, если оперировать реальной рыночной ситуацией,  каждая последующая структура имеет свой параметр b.


Понимание такого развития системы дает нам гораздо больше преимуществ, чем ориентация во внутренней структуре одного элемента.


Из теории Чарльза Дарвина уже давно известно, что в природе выживали только те виды, которые были способны эволюционировать и приспособиться к окружающей среде, те же, кто не обладал данными свойствами, были обречены на вымирание. В модели, предложенной Эллиотом, присутствует достаточно строгая разметка элементов, а также, в его теории хорошо выражена неспособность структуры принимать другой вид, отличный от предложенного, т.е. если Вы не видите в восходящем тренде три импульсивные волны и две корректировочные, то Вам необходимо пересмотреть свою стратегию и действовать согласно правилам. В итоге Вы не приспосабливаетесь к рынку, а вынуждены действовать в жестких рамках усвоенной теории.


На сегодняшний день, все же просматривается некоторая попытка адаптировать цикл Эллиота к рыночным данным. В связи с чем вводятся дополнительные буквы, а также изменяются некоторые правила, которые, на мой взгляд, приводят к еще большей запутанности. Если человек поставил букву А, одновременно с этим он поставил себе убеждение о том, что находится в корректировочной волне и в последующем начинает выполнять разметку цикла относительно буквы А, при этом он не знает, будет ли это коррекция или нисходящий цикл. К чему приводит такое мышление?


Давайте разберем конкретный пример. На рис. 4 представлена хорошая ситуация для того, чтобы подсчитать волны и сделать свои выводы.


Рис. 4


Здесь хорошо видна волна 1, возникшая от нисходящего движения, далее волна 2, которая не перекрывает основания волны 1, далее идет развитие волны 3, она действительно самая длинная  из всех волн. Волна 4 выполняет роль небольшой коррекции, такая разметка очень распространена, где волны могут значительно отличаться по размеру, опять же это происходит из – за того, что линейный отрезок в модели Эллиота можно представить разной длины. Волна 5 является максимальной вершиной от всего цикла, далее следуют корректировочные волны, где волна B, состоит из трех волн, и заканчивает данную разметку волна С. При таком развитии ситуации, мы можем считать цикл завершенным, однако нам пока не ясно где же закончится волна С, и какие цели нам ставить дальше?

В последствие, когда сформировалась нисходящая структура (рис. 5б) можно было увидеть завершенный нисходящий цикл (здесь изображена та же самая структура только в перевернутом виде). Эта была не коррекция, как могло показаться до этого, а структура очень напоминающая «модель 1.88» (рис. 5а), при формировании начальных условий которой, мы можем определить все последующие цели развития цены. Более того, мы не будем блуждать в будущем развитии данной структуры, нам достаточно определить размерность и дивергенцию от восходящего цикла и быть готовыми к началу продолжительного нисходящего движения, что после и произошло. Эту структуру Вы без труда найдете в масштабе Д1 (пара Доллар/Франк – верх тормашками, (рис. 5(б)). К тому же изучая фрактальные свойства применительно к ценовым циклам, было выявлено то, как формируются затяжные тренды.


Рис. 5а

Модель 1.88 в программе Fractan


Рис. 5б

График валютной пары USD/CHF


В итоге, неудивительно, что трейдер применяющий разметку, был бы удивлен дальнейшим продолжением нисходящего движения после завершения волны «С», что ввело бы его в некоторое замешательство. В настоящее время, при таком «удлинении волн», принято добавлять дополнительные буквы такие как: X, Y, Z. Аналитикам, применяющим разметку цикла, из-за того, что они просто элементарно не могут его перевернуть и действовать в согласии с текущей ситуацией, приходится добавлять дополнительные буквы, только к сожалению, на уже сформировавшуюся структуру, что не приносит должного результата для анализа временного ряда.


Динамичность фрактальной теории заключается в подборе разных вариаций к текущей цене и самое главное: умение определить начальные условия для развития восходящего/нисходящего движения. Я не оперирую такими понятиями, как начальные условия для коррекционной волны «А», начальные условия для коррекционной волны «B», так как не имеет значения то, как эта волна называется, важно то с чего и где она начала свое развитие.


Отмена развития начальных условий позволяет нам адаптироваться под текущее движение рынка и не идти против него, тем самым мы не попадем в продолжительное импульсивное движение, сопровождающееся большими потерями собственного капитала. Замена волновой разметки, моделями, полученными с помощью программы Fractan, позволяет изменять Ваше восприятие и перестроить его на один язык с рынком, а выявление начальных условий, исходя из текущей ситуации, помогает перейти от аналитики к практике. Таким образом, не Вы диктуете правила рынку на основе выдуманной Вами структуру, а язык рынка в виде изменения значений цены, помогает Вам определить, куда он собирается в будущем. Понимание данного языка возможно через работу с модельным рядом в программе Fractan.


Динамичность вашего мышления – это способность изменяться в согласии с новой информацией и действовать на ее основании в будущем.

Будьте гибкими и изменяйтесь вместе с рынком, и Вы обязательно останетесь на гребне волны!






Анализ акций, CFD

Опрос

Качество аналитики

Лучшая из всех
Очень хорошо
Устраивает как дополнение
Встречал и получше
Не подходит для меня