Каталог форекс ресурсов Цикл Эллиота в программе Fractan. Часть 3 » Форекс аналитика | Almazov.pro



Цикл Эллиота в программе Fractan. Часть 3

Аналитика форекс - клуб » Статьи:Фракталы Анализ » Цикл Эллиота в программе Fractan. Часть 3

 


Изучение разницы в поведении моделей, позволяет нам лучше понять ту систему, с которой мы имеем дело на финансовых рынках (рис. 1).


(а) Модель 1.48

(б) Модель 1.9

Рис.1


На первый взгляд, если оперировать разметкой волн Эллиота, модели на данном изображении, очень близки друг к другу по своей структуре. Но если мы обратим внимание на их названия: Модвель 1.48 и Модель 1.9, то мы получим разницу в 0.42 (0.42=1.9 – 1.48). Это достаточно большой интервал преобразования структуры, где могут произойти значительные ее изменения, учитывая то, что «Модель с параметром 2» представлена на рис. 2. Нашей с Вами задачей является изучение той дробной динамики, которая находятся в интервале от 1 до 2 и умение усматривать в этих структурах какое-либо отличие. Несомненно, удивительным является тот факт, что в своем предельном значении фрактальная функция Вейерштрасса-Мандельбота совпадает по своей структуре с Общим циклом Эллиота. 

 

 

 

Цикл Эллиота в программе Фрактан

Рис.2

 

Есть множество фрактальных программ, которые позволяют выполнять итерации, какого – либо фрактала, что позволяет выявить очень много полезных свойств изучаемых структур и их основной элемент (генератор), который задает форму модели. Работая с программой Fractan можно выявить не менее интересные свойства, а также понять, как и где зарождаются начальные условия для развития целого цикла.

 

 

 

 

Есть множество фрактальных программ, которые позволяют выполнять итерации, какого – либо фрактала, что позволяет выявить очень много полезных свойств изучаемых структур и их основной элемент (генератор), который задает форму модели. Работая с программой Fractan можно выявить не менее интересные свойства, а также понять, как и где зарождаются начальные условия для развития целого цикла.


В самой программе есть, как фрактальная функция Вейерштрасса-Мандельброта (рис.2), так и математические модели броуновского движения для создания реальных эскизов рыночной динамики (рис.3).

 


 

Цикл Эллиота в программе Fractan. Часть 3

Рис.3

В функции Вейерштрасса мы имеем два параметра для работы со структурой, хочу заметить, что в цикле Эллиота мы не имеем ни одного. Это параметр D, с помощью которого мы можем задавать размерность цикла и наблюдать затем, как изменяется его структура (рис.4).

 

Цикл Эллиота в программе Fractan. Часть 3

Рис. 4

Сложно поверить, что на этих двух примерах мы наблюдаем один и тот же цикл! Важно ли понимать начинающему трейдеру то, что структура может так меняться? Несомненно.


И второй параметр b, который отвечает за модельный ряд, содержащийся в самой функции. Этот параметр выступает в роли своеобразного генератора временного ряда, значение которого демонстрируют все многообразие фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта. Его значения 1.48 и 1.9 приведены на рисунке 1 данной статьи.  

 

Однако наиболее интересным является совместная работа, как с фрактальной функцией, так и с моделью броуновского движения, где цена уже не формирует последовательно выстроенные одинаковые структуры, а перемешивает правильные циклы с шумовыми интервалами горизонтальных значений (рис.5). Именно здесь вы можете ощутить всю реальность сложных процессов формирования структур и самостоятельно ИЗМЕНИТЬ их.


 

Цикл Эллиота в программе Fractan. Часть 3

Рис.5

Непериодические циклы в структуре броуновского движения. Синей линией выделено начальные условия каждой последовательности значений.

 

Если у вас есть вопросы по работе с математическими моделями в программе Фрактан, мы всегда будем рады помочь вам советом. 


Никогда недооценивайте изображения, в них вы можете найти скрытые от невооруженного взгляда обывателя элементы структуры, которые в последствие приведут Вас к гениальным открытиям!


Ни один трейдер, который изучил от и до, структуру, предложенную Эллиотом, ни разу не видел внутренней динамики ее формирования, а значит, не до конца прочувствовал и понял рынок. Работа с функцией Вейерштрасса-Мандельброта позволяет разобрать идеальный цикл по винтикам и посмотреть на то, как эта структура развивается при изменения ее ключевых параметров! Такой возможности не было у Эллиота, однако есть у нас для продолжения развития данной теории на более высоком уровне. Изучение моделей позволяет Вам достаточно быстрыми шагами достичь хорошего навыка в понимании движения цены на любом участке временного ряда.






Анализ акций, CFD

Опрос

Качество аналитики

Лучшая из всех
Очень хорошо
Устраивает как дополнение
Встречал и получше
Не подходит для меня